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01. Construcción de Curvas de Probabilidades de Incumplimiento con Credit Default Swaps
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02. Expected Shortfall como Métrica de Riesgo
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03. Valuación de Swaps de TIIE Legacy
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04. Wrong Way Risk
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05. Métricas de Performance
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06. Credit value adjustment (CVA)
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07. Construcción de la Sábana de Volatilidad para CapsFloors sobre RFR
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08. FVA (Funding value adjustment)
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09. Total Return Swaps y su uso práctico en ALM
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10. Ajuste de convexidad en instrumentos CMS (Constant Maturity Swaps)
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11. Construcción de superficies de volatilidad FX
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12. Pérdida Crediticia Esperada en Bonos
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13. Marco metodológico para la cuantificación de KVA y MVA
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14. Índices de crédito y su uso como proxy hedge del riesgo crediticio
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15. Prácticas de Venta y Perfilamiento de Clientes
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16. Exposición, Capital Regulatorio y Rentabilidad en Operaciones con Instrumentos Derivados
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17. CVA Attribution
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18. Calificación Implícita por Emisión de Deuda
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